تتحرك من المتوسط - scipy

وحدة scikits. timeseries لم يعد يمر بنشاط التنمية. هناك قائمة المعلقة من البق التي من غير المرجح أن تكون ثابتة. وتتمثل الخطة في تنفيذ الوظيفة الأساسية لهذه الوحدة في الباندا. إذا كنت ترغب في رؤية هذه الوحدة تعيش على نحو مستقل عن الباندا، لا تتردد في مفترق رمز واستيلاء عليه. وحدة scikits. timeseries يوفر الطبقات وظائف للتلاعب، وإعداد التقارير، والتآمر سلسلة زمنية من الترددات المختلفة. وينصب التركيز على سهولة الوصول إلى البيانات والتلاعب مع الاستفادة من الوظائف الرياضية القائمة في نامبي و سسيبي. إذا كان السيناريوهات التالية تبدو مألوفة لك، ثم سوف تجد على الأرجح وحدة scikits. timeseries مفيدة: مقارنة العديد من سلسلة زمنية مع نطاقات مختلفة من البيانات (على سبيل المثال أسعار الأسهم) إنشاء قطع الزمن سلسلة مع تسميات محور متباعدة بذكاء تحويل سلسلة زمنية يومية إلى شهريا عن طريق أخذ متوسط ​​القيمة خلال كل شهر العمل مع البيانات التي تحتوي على قيم مفقودة تحديد آخر يوم عمل من الشهر السابق من العمر لأغراض إعداد التقارير حساب الانحراف المعياري المتحرك بكفاءة هذه ليست سوى بعض من السيناريوهات التي يتم إجراؤها بسيطة جدا مع سكيتس. timeseries الوحدة النمطية. دوكومنتاتيونزيبلين هو مكتبة التداول خوارزمية بيثونيك. وهو نظام يحركه الحدث الذي يدعم كل من باكتستينغ والتجارة الحية. يتم استخدام زيبلين حاليا في الإنتاج كما باكتستينغ والمحلية التداول المحرك المحرك كوانتوبيان 8211 حرة، تركز على المجتمع، واستضافت منصة لبناء وتنفيذ استراتيجيات التداول. سهولة الاستخدام: زيبلين يحاول الخروج من طريقك بحيث يمكنك التركيز على تطوير الخوارزمية. انظر أدناه للحصول على مثال شفرة. زيبلين يأتي 8220batteries إينلوديد 8221 العديد من الإحصاءات المشتركة مثل المتوسط ​​المتحرك والانحدار الخطي يمكن الوصول إليها بسهولة من داخل خوارزمية مكتوبة من قبل المستخدم. ويستند إدخال البيانات التاريخية ومخرجات إحصاءات الأداء إلى بيانات باندا داتا فرامس لتدمج بشكل جيد في نظام بيداتا الإيكولوجي الحالي. مكتبات الإحصاء والتعلم الآلي مثل ماتبلوتليب، سسيبي، ستاتسميلز، و سكلارن دعم تطوير وتحليل وتصور أنظمة التداول للدولة من بين الفن. تثبيت التثبيت مع النقطة افترض أن لديك كل المطلوب (انظر الملاحظة أدناه) تبعيات غير بيثون، يمكنك تثبيت زيبلين مع نقطة عبر: ملاحظة: تثبيت زيبلين عبر نقطة هو أكثر قليلا تشارك من حزمة بايثون متوسط. ببساطة تشغيل نقطة تثبيت زيبلين سوف تفشل على الأرجح إذا كنت 8217ve أبدا تثبيت أي حزم بيثون العلمي قبل. هناك سببان لتعقيد إضافية: زيبلين السفن عدة التمديدات C التي تتطلب الوصول إلى كبيثون C أبي. من أجل بناء ملحقات C، تحتاج نقطة الوصول إلى ملفات رأس كبيثون لتثبيت بيثون الخاص بك. زيبلين يعتمد على نومبي. المكتبة الأساسية للحوسبة الصفيف الحوسبة في بيثون. نومبي يعتمد على وجود روتين الجبر الخطي لاباك المتاحة. لأن لاباك ورؤوس كبيثون هي التبعيات الثنائية، والطريقة الصحيحة لتثبيتها تختلف من منصة إلى منصة. على لينوكس، المستخدمين عموما الحصول على هذه التبعيات عبر مدير حزمة مثل الرابطة. يم. أو بكمن. على أوسك، البيرة هو خيار شعبي توفير وظائف مماثلة. اطلع على وثائق تثبيت زيبلين الكاملة للحصول على مزيد من المعلومات حول الحصول على تبعيات ثنائية لنظامك الأساسي المحدد. طريقة أخرى لتثبيت زيبلين هو عن طريق مدير حزمة كوندا، والذي يأتي كجزء من أناكوندا أو يمكن تثبيتها عن طريق تثبيت الأنابيب كوندا. وبمجرد إعداد، يمكنك تثبيت زيبلين من قناة كوانتوبيان لدينا: وتشمل منصات المعتمدة حاليا: كويكستارت كونتريبوتيونسريليس ملاحظات 8 سبتمبر 2016 التحسينات يضيف إلى الأمام ملء الجداول نقطة تفتيش للمحرك الأساسية الحريق. وهذا يسمح للمحمل إلى الأمام بكفاءة أكثر ملء البيانات عن طريق وضع حد للتاريخ الأدنى يجب البحث عن عند الاستعلام عن البيانات. وينبغي أن يكون للحواجز دلتا جديدة (1276). تحديث فاغرانتفيل لتشمل جميع متطلبات ديف واستخدام صورة أحدث (1310). السماح حساب الارتباطات والانحدارات بين اثنين من العوامل 2D من خلال القيام الحسابات الأصول (الحكمة) (1307). تم إجراء فلاتر بشكل افتراضي. الآن يمكن أن يتم تمريرها في حجج لمرشحات أخرى، عوامل وتصنيف (1338). تمت إضافة معلمة غروببي اختيارية لترتيب (). أعلى(). والجزء السفلي (). (1349). وأضاف مرشحات خط أنابيب جديدة، جميع وأي شيء. الذي يأخذ عامل تصفية آخر ويعود صحيح إذا كان الأصل إنتاج صحيح لأي أنال أيام في أيام الإطار السابق (1358). وأضاف مرشح خط أنابيب جديد أتليستن. الذي يأخذ مرشح آخر و إنت N ويعود صحيح إذا كان الأصل إنتاج صحيح على N أو أكثر من الأيام في أيام الإطار الطويل السابقة (1367). استخدام مكتبة خارجية إمبريكال لحسابات المخاطر. إمبريكال توحد المخاطر حساب متري بين بيفول و زيبلين. إمبريكال يضيف خيارات سنوية مخصصة لعودة الترددات المخصصة. (855) إضافة عامل أرون. (1258) إضافة سريع مؤشر ستوكاستيك مذبذب. (1255) إضافة دوكيرفيل. (1254) تقويم التداول الجديد الذي يدعم الجلسات التي تمتد عبر منتصف الليل، على سبيل المثال. 24 ساعة 6:01 بيإم - 6:00 مساء جلسات التداول الآجلة. zipline. utils. tradingcalendar الآن مهملة. (1138) (1312) السماح بتقطيع عمود واحد من فاكتورفيلتركلاسيفيه. (1267) توفير عامل سحابة إيشيموكو (1263) السماح المعلمات الافتراضية على شروط خط أنابيب. (1263) معدل معدل التغير. (1324) توفير عامل متوسط ​​متحرك خطي مرجح. (1325) إضافة نوتنفيلتر. (1345) السماح بتعريف التغييرات الرأسمالية بالقيمة المستهدفة. (1337) إضافة عامل ترويرانج. (1348) إضافة نقطة في الوقت بحثا عن الأصول. د. (1361) جعل كانتريد على علم من تبادل الأصول 8217s. (1346) إضافة طريقة دونزامبل لجميع المصطلحات كومبوتابل. (1394) إضافة كوانتوبيانوسفوتوريسكالندار. (1414) تمكين نشر إصدارات الأصول القديمة. بد. (1430) تمكين الجدول الزمني لتقويم التداول الآجلة. (1442) ديسالو ريجرسوريونس أوف لينغث 1. (1466) إكسيريمنتال إضافة دعم لنهضة المستقبل ونوافذ تاريخ الأسهم، وتمكين الآخرين الوصول إلى البيانات المستقبلية عبر بوابة البيانات. (1435) (1432) علة المآزق التغييرات أفيراجدولفولوم عامل مدمج لعلاج فقدان أو حجم القيم المفقودة كما 0. سابقا، تم تجاهلها نانس ببساطة قبل المتوسط، وإعطاء القيم المتبقية الكثير من الوزن (1309). إزالة معدل خالية من المخاطر من حساب نسبة شارب. وهذه النسبة هي اآلن متوسط ​​العوائد المعدلة للمخاطر على االنتهاكات في العوائد المعدلة. (853) سوف ترجع نسبة سورتينو الحساب بدلا من np. nan عندما تكون العوائد المطلوبة تساوي الصفر. وتعود النسبة الآن إلى متوسط ​​العوائد المعدلة للمخاطر على مخاطر الهبوط. الثابتة أبي مسلابيلد عن طريق تحويل مار إلى دونزيديريسك. (747) ترجع المخاطر السلبية الآن الجذر التربيعي لمتوسط ​​مربعات الفرق الهبوطية. (747) نسبة المعلومات محدثة لعائد متوسط ​​العائد على المخاطر المعدلة على الانحراف المعياري للعوائد المعدلة بالمخاطر. (1322) نسبة ألفا و شارب هي الآن سنوية. (1322) إصلاح وحدات أثناء القراءة والكتابة من شريط اليومية فيرستترادينغداي السمة. (1245) وحدات الإرسال الاختياري، عندما مفقود، لم يعد يسبب ناميرور. (1246) التعامل مع وسيطة جدولة العمل كقاعدة زمنية عند قاعدة زمنية، ولكن لم يتم توفير قاعدة تاريخ. (1221) حماية ضد شروط الحدود في بداية ونهاية يوم التداول في وظيفة الجدول الزمني. (1226) تطبيق التعديلات على اليوم السابق عند استخدام التاريخ مع تردد 1d. (1256) فشل بسرعة في أعمدة خطوط الأنابيب غير صالحة، بدلا من محاولة الوصول إلى العمود غير موجود. (1280) فيكس متوسطدولارفولوم نان المناولة. (1309) تحسينات الأداء على الحريق محمل الأساسية. (1227) السماح بالاستعلامات المتزامنة الحريق. (1323) منع فقدان البيانات الرائدة بكولز دقيقة من القيام بعمليات البحث غير الضرورية المتكررة. (1451) مخبأ سلسلة المستقبل عمليات البحث. (1455) الصيانة و ريفاكتورينغس إزالة الإشارات المتبقية من أدهيستوري. (1287) وثائق إضافة اختبار لاعبا اساسيا الذي مصادر البيانات التسعير اليومي من دقيقة بيانات التسعير البيانات. (1243) تغييرات تنسيق البيانات بكولزدايليباريدر و بكولزديليبارواريتر استخدام مثيل تقويم التداول، بدلا من أيام التداول المتسلسلة ل جسون. (1330) تغيير تنسيق الأصول. db لدعم نقطة في عمليات البحث في الوقت. (1361) تغيير بكولزمينوتيباراديراند بكولزمينوتيباروريتر لدعم الأحجام متفاوتة القراد. (1428) الإصدار 1.0.1 هذا هو الإصدار الطفيفة إصلاح الأخطاء من 1.0.0 ويتضمن عددا صغيرا من إصلاحات الشوائب والتحسينات الوثائق. التحسينات واضاف لدعم نماذج العمولة المعرفة من قبل المستخدم. راجع فئة zipline. financemissionmissionModel لمزيد من التفاصيل حول تنفيذ نموذج التكليف. (1213) تمت إضافة دعم للأعمدة غير العائمة إلى مجموعات بيانات خطوط الأنابيب المدعومة من الحريق (1201). وأضاف zipline. pipeline. slice. Slice. وهو عبارة عن خط أنابيب جديد مصمم لاستخراج عمود واحد من مصطلح آخر. يمكن إنشاء شرائح عن طريق الفهرسة إلى مصطلح، مرتبطا الأصول. (1267) علة المآزق إصلاح الخلل حيث لم يتم تهيئة لوادر خط أنابيب بشكل صحيح من قبل zipline. runalgorithm (). وقد أثر ذلك أيضا على استدعاءات تشغيل زيبلين من كلي. إصلاح الخلل الذي تسبب في زيبلين إبيثون السحر الخلية لفشل (533233fae43c7ff74abfb0044f046978817cb4e4). إصلاح الخلل في نموذج لجنة بيرتراد حيث تم تطبيق عمولات بشكل غير صحيح على كل ملء جزئي للنظام بدلا من على النظام نفسه، مما أدى إلى خوارزميات اتهم كثيرا في اللجان عند وضع أوامر كبيرة. تطبق بيرتريد الآن عمولات بشكل صحيح حسب الطلب (1213). سمات الوصول على كوستومفاكتورس تعريف مخرجات متعددة الآن بشكل صحيح بإرجاع شريحة الإخراج عندما يكون الإخراج هو أيضا اسم أسلوب عامل (1214). استبدال استخدام المهملة من pandas. io. data مع بانداسداتاريدر (1218). قضية الثابتة حيث تم استبعاد ملفات. pyi كعب ل zipline. api بطريق الخطأ من توزيع مصدر بيبي. يجب ألا يتأثر مستخدمو كوندا (1230). الوثائق إضافة مثال جديد، zipline. examples. momentumpipeline. الذي يمارس أبي خط أنابيب (1230). المميزات زيبلين 1.0 ريوريت (1105) لقد قمنا بإعادة كتابة الكثير من زيبلين ومفاهيمها الأساسية من أجل تحسين أداء وقت التشغيل. وفي الوقت نفسه، قدم we8217ve العديد من واجهات برمجة التطبيقات الجديدة. وعلى مستوى رفيع، انسحبت الإصدارات السابقة من محاكات زيبلين من تيار متعدد مصادر البيانات، تم دمجها عبر هيق. تم تغذية هذا التيار إلى حلقة المحاكاة الرئيسية، وقيادة عقارب الساعة إلى الأمام. هذا الاعتماد القوي على قراءة جميع البيانات جعل من الصعب تحسين أداء المحاكاة لأنه لم يكن هناك اتصال بين كمية البيانات التي جلبناها وكمية البيانات المستخدمة فعلا من قبل الخوارزمية. الآن، نحن فقط جلب البيانات عندما تحتاج الخوارزمية. فئة جديدة، داتابورتال. وإرسال بيانات البيانات إلى مصادر البيانات المختلفة وإرجاع القيم المطلوبة. وهذا يجعل وقت تشغيل مقياس المحاكاة أكثر ارتباطا مع تعقيد الخوارزمية، بدلا من عدد الأصول التي توفرها مصادر البيانات. بدلا من تيار البيانات يقود على مدار الساعة، والآن محاكاة يتكرر من خلال مجموعة محسوبة مسبقا من الطابع الزمني اليوم أو دقيقة. وتنبعث الطوابع الزمنية من قبل مينوتسيمولاتيونكلوك و ديليسيمولاتيونكلوك. وتستهلكها الحلقة الرئيسية في التحويل (). W8217ve تقاعد داتاسيد (N) وتاريخ واجهات برمجة التطبيقات، واستبدالها بعدة طرق على كائن بداتا: الحالي (). التاريخ(). cantrade (). و إسستال (). ستستمر واجهات برمجة التطبيقات القديمة في العمل في الوقت الحالي، ولكنها ستصدر تحذيرات بشأن الإهمال. يمكنك الآن تمرير في مصدر التعديلات إلى داتابورتال. وسوف نقوم بتطبيق تعديلات على بيانات التسعير عند النظر إلى الوراء في البيانات. الأسعار وأحجام التنفيذ وعرضها على الخوارزمية في data. current هي القيمة المتداولة للأصل. نقاط دخول جديدة (1173 و 1178) من أجل جعله أسهل لاستخدام زيبلين قمنا بتحديث نقاط الدخول ل باكتست. الطرق الثلاث المدعومة لتشغيل باكتست هي الآن: zipline. runalgo () زيبلين تشغيل زيبلين (إبيثون السحر) حزم البيانات (1173 و 1178) 1.0.0 يقدم حزم البيانات. حزم البيانات هي مجموعات من البيانات التي يجب تحميلها مسبقا واستخدامها لتشغيل باكتيستس في وقت لاحق. وهذا يسمح للمستخدمين لا تحتاج إلى تحديد أي علامات أنها مهتمة في كل مرة تقوم بتشغيل خوارزمية. وهذا يسمح لنا أيضا لذاكرة التخزين المؤقت البيانات بين أشواط. افتراضيا، سيتم استخدام حزمة كوانتوبيان-كواندل الذي يسحب البيانات من مرآة Quantopian8217s من مجموعة البيانات ويكي كواندل. قد يتم تسجيل حزم جديدة مع zipline. data. bundles. register () مثل: يجب أن هذه الوظيفة استرداد البيانات التي يحتاجها ثم استخدام الكتاب التي تم تمريرها لكتابة تلك البيانات إلى القرص في الموقع الذي يمكن أن تجد في وقت لاحق زيبلين. ويمكن استخدام هذه البيانات في باكتيستس عن طريق تمرير الاسم باسم - b - حزمة الوسيطة إلى زيبلين تشغيل أو الوسيطة حزمة إلى zipline. runalgorithm (). لمزيد من المعلومات راجع حزم البيانات لمزيد من المعلومات. دعم سلسلة في خط أنابيب (1174) واضاف لدعم البيانات سلسلة في خط أنابيب. zipline. pipeline. data. Column يقبل الآن الكائن كنوع دتيب، مما يعني أن اللوادر لهذا العمود يجب أن تنبعث منها مكررات نافذة فوق فئة لابيلاراي التجريبية الجديدة. تمت إضافة عدة أساليب تصنيف جديدة لإنشاء مثيلات فيلتر استنادا إلى عمليات السلسلة. الأساليب الجديدة هي: يتم تحديد إليمنتوف لجميع المصنفات. يتم تعريف الطرق المتبقية فقط لمصنفات السلسلة-دتيب. التحسينات جعل الطبقات تحميل البيانات لديها واجهات أكثر اتساقا. وهذا يشمل الكتاب شريط الأسهم، وكاتب التكيف، وكاتب ديسيبل الأصول. الواجهة الجديدة هي أن المورد الذي سيتم كتابته إلى تمريرها في وقت الإنشاء والبيانات لكتابة يتم تقديمها لاحقا إلى طريقة الكتابة كأطر بيانات أو بعض متكرر من إطارات البيانات. هذا النموذج يسمح لنا لتمرير هذه كائنات الكاتب حول كمورد للفئات والوظائف الأخرى للاستهلاك (1109 و 1149). وأضاف اخفاء ل zipline. pipeline. CustomFactor. يمكن الآن تمرير العوامل المخصصة تصفية على إنستروكاتيون. هذا يخبر عامل لحساب فقط على الأسهم التي المرشح يعود صحيح، بدلا من الحوسبة دائما على الكون كله من الأسهم. (1095) تمت الإضافة zipline. utils. cache. ExpiringCache. ذاكرة التخزين المؤقت الذي يلتف الإدخالات في zipline. utils. cache. CachedObject. التي تدير انتهاء الإدخالات على أساس دت المقدمة إلى طريقة الحصول على. (1130) نفذت zipline. pipeline. factors. RecarrayField. وهو عبارة عن خط أنابيب جديد مصمم ليكون نوع مخرجات من كوستومفاكتور مع مخرجات متعددة. (1119) وأضاف اختياري المعلمة المخرجات ل zipline. pipeline. CustomFactor. عوامل مخصصة الآن قادرة على الحوسبة والعودة مخرجات متعددة، كل منها هي نفسها عامل. (1119) واضاف لدعم الأعمدة خط أنابيب دتيب سلسلة. يجب أن تنتج اللوادر للأعمدة ثس مثيلات zipline. lib. labelarray. LabelArray عند اجتيازها. أحدث () على أعمدة سلسلة تنتج zipline. pipeline. Classifier سلسلة-دتيب. (1174) إضافة عدة طرق لتحويل المصنفات إلى فلاتر. الأساليب الجديدة هي: - إليمنتوف () - ستارتسويث () - إندزويث () - هاسوبسترينغ () - يتم تعريف المطابقات () إليمنتوف لجميع المصنفات. يتم تعريف الطرق المتبقية فقط للسلاسل. (1174) تم نقل الجلب من كود داخلي كوانتوبيان إلى زيبلين (1105). الميزات التجريبية الميزات التجريبية عرضة للتغيير. وأضاف فئة zipline. lib. labelarray. LabelArray جديدة لتمثيل بكفاءة والحوسبة على بيانات سلسلة مع نومبي. هذه الفئة مشابهة من الناحية النظرية ل pandas. Categorical. في أنه يمثل صفائف سلسلة كمصفوفات للمؤشرات إلى صفيف (أصغر) لقيم سلسلة فريدة. (1174) علة المآزق أبرز وأضافت مجموعة بيانات إرنينسكالندار جديدة للاستخدام في أبي خط أنابيب. (905). أسيتفيندر سبيدوبس (830 و 817). تحسين الدعم ل دتيبيس غير تعويم في خط أنابيب. الأهم من ذلك، ونحن الآن دعم datetime64 و int64 دتيبس للعامل. و BoundColumn. latest الآن بإرجاع كائن تصفية مناسب عندما يكون العمود من بولتيب دتيب. زيبلين الآن يدعم نومبي 1.10، الباندا 0.17، و سسيبي 0.16 (969). تم إيقاف تحويلات الدفعات وسيتم إزالتها في إصدار مستقبلي. ويوصى باستخدام التاريخ كبديل. التحسينات يضيف طريقة للمستخدمين لتوفير مدير سياق لاستخدامها عند تنفيذ المهام المجدولة (بما في ذلك هاندداتا). سيتم تمرير مدير السياق هذا كائن بارداتا للشريط وسيتم استخدامه لمدة كل الوظائف المجدولة للتشغيل. يمكن تمرير هذا إلى ترادينغالغوريثم بواسطة وسيطة الكلمة الرئيسية كريتيفنتكونتيكست (828). واضاف لدعم zipline. pipeline. factors. Factor مثيلات مع datetime64ns دتيبس. (905) إضافة مجموعة بيانات إرنينسكالندار جديدة للاستخدام في أبي خط أنابيب. توفر مجموعة البيانات هذه واجهة مجردة لإضافة بيانات إعلان الأرباح إلى خوارزمية جديدة. ويمكن الاطلاع على تنفيذ مرجعي يستند إلى الباندا لمجموعة البيانات هذه في zipline. pipeline. loaders. earnings. والتنفيذ التجريبي القائم على الحريق يمكن العثور عليها في zipline. pipeline. loaders. blaze. earnings. (905). وأضاف جديدة المدمج في العوامل، zipline. pipeline. factors. BusinessDaysUntilNextEarnings و zipline. pipeline. factors. BusinessDaysSincePreviousEarnings. تستخدم هذه العوامل مجموعة بيانات إرينينغسكالندار الجديدة. (905). تمت إضافة إسنان (). نونان () و إسفينيت () أساليب ل zipline. pipeline. factors. Factor (861). تمت إضافة zipline. pipeline. factors. Returns. وهو عامل مدمج يحسب التغير في النسبة المئوية في سعر الإغلاق على طول النافذة المعطاة. (884). وأضاف عامل مدمج جديد: أفيراجدولارفولوم. (927). تمت إضافة أسوننتيال ويتدوفينغ متوسط ​​و أسوننتيدوفينغ عوامل تدديف. (910). السماح تصنيفات داتاسيت إلى تصنيف فرعي حيث ترث الفئات الفرعية كافة الأعمدة من الأصل. وستكون هذه الأعمدة الحارس الجديد حتى تتمكن من تسجيل لهم محمل مخصص (924). وأضاف كورس () لإجبار المدخلات من نوع واحد إلى آخر قبل تمريرها إلى وظيفة (948). وأضاف اختياريا () التفاف وظائف بريبرويسور أخرى للسماح صراحة لا شيء (947). وأضاف كونسيتيميزون () للسماح الوسيطات سلسلة للحصول على تحويلها إلى كائنات datetime. tzinfo. وهذا يسمح أيضا الكائنات تزينفو أن يتم تمريرها مباشرة (947). إضافة وسيطتين اختياريتين، داتاكوريتيمي و داتاكريتز إلى بلازيلودر و بلازيارنينغسكالندارلوادر. تسمح هذه الحجج للمستخدم بتحديد بعض وقت قطع البيانات عند التحميل من المورد. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في محاكاة تنفيذ بلدي وظيفة بيفوريترادينغستارت في 8:45 أوسيسترن ثم يمكن أن تمر datetime. time (8، 45) و أوسيسترن إلى المحمل. وهذا يعني أن البيانات التي هي تيمستامبد في أو بعد 8:45 لن ينظر في ذلك اليوم في المحاكاة. وستتاح البيانات في اليوم التالي (947). يقوم بوندكولومن. ليست الآن بإرجاع عامل تصفية لأعمدة بولتيب ديتيب (962). واضاف لدعم عوامل عامل مع int64 دتيب. يتطلب العمود الآن في عداد المفقودين عندما دتيب هو جزء لا يتجزأ. (962) كما أنه من الممكن الآن تحديد قيم ميسينغفالو مخصصة للتعويم. التاريخ والوقت. و بول شروط خط أنابيب. (962) تمت إضافة الدعم التلقائي للأسهم. سيتم تصفية أي مناصب محتفظ بها في حقوق الملكية التي تصل إلى أوتوكلوسيد نقدا نقدا وفقا لسعر البيع الأخير 8217s الأسهم. وعلاوة على ذلك، سيتم إلغاء أي أوامر مفتوحة لتلك الأسهم. كل من العقود الآجلة والأسهم الآن مغلقة تلقائيا في الصباح من أوتوكلوسيد. مباشرة قبل بيفوريترادينغستارت. (982) الميزات التجريبية الميزات التجريبية عرضة للتغيير. واضاف لدعم الفئات الفرعية عامل معلمة. قد تقوم العوامل بتحديد المعاملات كخاصية على مستوى الفئة تحتوي على مجموعة من أسماء المعلمات. ثم يتم قبول هذه القيم من قبل منشئ وإرسالها بالاسم إلى وظيفة حساب 8217s. تعد واجهة برمجة التطبيقات هذه تجريبية وقد تتغير في الإصدارات المستقبلية. علة المآزق إصلاح مشكلة من شأنها أن تسبب التخزين المؤقت طريقة اليومية لتغيير لين من كائن سيداتا. وهذا من شأنه أن يجعلنا نعتقد أن الكائن لم يكن فارغا حتى عندما كان (826). إصلاح خطأ أثار في حساب بيتا عندما كانت البيانات القياسية متفرق. بدلا من ذلك يتم إرجاع numpy. nan (859). ثابت قضية تخليل الحارس () كائنات (872). تحذيرات زائفة ثابتة عند التحميل الأول لبيانات الخزانة (: العدد 922). تصحيح رسائل الخطأ ل سيتسوميسيون () و سيتيسليباج () عند استخدامها خارج وظيفة التهيئة. هذه الأخطاء تسمى الوظائف تجاوز بدلا من مجموعة. هذا أيضا إعادة تسمية أنواع الاستثناء التي تم رفعها من أوفيريدسليباجيبوستينيت و أوفيريدكوميسيونبوستينت إلى سيتليباجيبوستينيت و سيتكوميسيونبوستينيت (923). قضية الثابتة في كلي التي من شأنها أن تسبب الأصول التي يمكن أن تضاف مرتين. وهذا من شأنه أن يرسم نفس الرمز إلى سيدين مختلفين (942). قضية الثابتة حيث بيرفورمانسبيريود ذكرت بشكل غير صحيح توتالبوسيتيونفالو عند إنشاء حساب (950). القضايا الثابتة حول مفاتيح المفاتيح القادمة من التاريخ وبارداتا على الثعبان 32 بت، حيث الأصول لم تقارن بشكل صحيح مع int64s (959). إصلاح الخلل حيث لم يتم تنفيذ مشغلي منطقية بشكل صحيح على تصفية (991). تركيب زيبلين لم يعد يخفض نامبي إلى 1.9.2 بصمت ودون قيد أو شرط (969). الأداء يسرع لوكوبسيمبول () بإضافة إضافة، أسيتفيندركاشيدكيتيز. الذي يحمل الأسهم في المعاجم ثم يوجه لوكوبسيمبول () إلى هذه القواميس للعثور على الأسهم مطابقة (830). تحسين أداء لوكوبسيمبول () عن طريق إجراء استعلامات مجمعة. (817). الصيانة و ريفاكتورينغز تحتوي قواعد بيانات الأصول الآن على معلومات الإصدار لضمان التوافق مع إصدار زيبلين الحالي (815). ترقية إصدار الطلبات إلى الإصدار 2.9.1 (2ee40db) ترقية السجل إلى 0.12.5 (11465d9). ترقية إصدار سيثون إلى 0.23.4 (5f49fa2). يجعل زيبلين تثبيت متطلبات أكثر مرونة (825). استخدام فيرسيونير لإدارة إصدار المشروع و setup. py الإصدار (829). دمج المآزر الثابتة على بناء ترافيس (840). بناء كوندا ثابت، والذي يستخدم الآن مصدر جيت كمصدر وقراءة المتطلبات باستخدام setup. py، بدلا من نسخها والسماح لهم الخروج من المزامنة (937). يتطلب سيبتولس غ 18.0 (951). الوثائق توثيق عملية إطلاق المطورين (835). تمت إضافة مستندات مرجعية ل أبي لخطوط الأنابيب. (864). تمت إضافة مستندات مرجعية لواجهات برمجة تطبيقات مواد بيانات البيانات. (864). تتضمن الوثائق التي تم إنشاؤها الآن روابط إلى شفرة المصدر للعديد من الفئات والوظائف. (864). تمت إضافة وثائق خاصة بالمنصة تصف كيفية العثور على تبعيات ثنائية. (883). منوعات وأضاف طريقة شوغراف () لتقديم خط أنابيب كصورة (836). ويضيف الاختبار الفرعي () ديكور لخلق الاختبارات الفرعية دون noseparameterized. expand () الذي ينفخ الإخراج الاختبار (833). يحدد تقرير الموقت في الإختبار الإختبار إلى 15 أطول الاختبارات (838). سوف الخزانة والمعيار التنزيلات الانتظار الآن تصل إلى ساعة لتحميل مرة أخرى إذا البيانات التي تم إرجاعها من مصدر بعيد لا تمتد إلى التاريخ المتوقع. (841). وأضاف أداة لخفض الأصول ديسيبل إلى الإصدارات السابقة (941). الإصدار 0.8.3 يسلط الضوء على نظام التوثيق الجديد مع موقع جديد في zipline. io تحسينات الأداء الرئيسية. التاريخ الديناميكي. طريقة تعريف المستخدم الجديد: بيفوريترادينغستارت. وظيفة أبي جديدة: جدولة الوظيفة (). وظيفة أبي جديدة: جيتنفيرونمنت (). وظيفة أبي جديدة: سيتماكسليفيراج (). وظيفة أبي جديدة: سيتدونوتوردرليست (). واجهة برمجة تطبيقات خطوط الأنابيب. دعم لتداول العقود الآجلة. التحسينات كائن الحساب: إضافة كائن حساب إلى سياق لتتبع المعلومات حول حساب التداول. مثال: إرجاع القيمة النقدية المستقرة المخزنة على كائن الحساب. يتم تحديث هذه القيمة وفقا لذلك يتم تشغيل الخوارزمية (396). هيستوريكونتينر يمكن الآن تنمو بشكل حيوي. ستتمكن المكالمات إلى السجل () الآن من زيادة حجم أو تغيير شكل حاوية السجل حتى تتمكن من خدمة المكالمة. أدهيستوري () يعمل الآن بمثابة تلميح بريفورمانس إلى ما قبل تخصيص مساحة كافية في الحاوية. هذا التغيير متوافق مع التاريخ. يجب أن تستمر جميع الخوارزميات الموجودة في العمل على النحو المنشود (412). تحويل بسيط استدار من كوانتوبيان واستخدام التاريخ. لدى سيداتا الآن أساليب ل: هذه الأساليب، باستثناء العوائد. قبول عدد من الأيام. إذا كنت تقوم بتشغيل مع بيانات دقيقة، ثم وهذا حساب عدد الدقائق في تلك الأيام، وهو ما يمثل الإغلاق في وقت مبكر والوقت الحالي وتطبيق التحول على مجموعة من الدقائق. العوائد لا يأخذ أي معلمات، وسوف ترجع العوائد اليومية للأصل معين. مثال: حقول جديدة في فترة الأداء. فترة الأداء لديها حقول جديدة يمكن الوصول إليها في قيمة العودة من توديكت. - الرافعة المالية الإجمالية - صافي الرافعة المالية - التعرض القصير - التعرض الطويل - عدد السروال - عدد الأطوال (464). السماح أوردربرسنت () للعمل مع مختلف القيم السوقية (بواسطة جيرميا لوين). حاليا، أوردربرسنت () و أورديرتارجيتبرسنت () على حد سواء تعمل كنسبة مئوية من self. portfolio. portfoliovalue. هذا بيأر يتيح لهم العمل كنسب مئوية من مفس الهامة الأخرى. كما يضيف content. getmarketvalue (). والتي تمكن هذه الوظيفة. على سبيل المثال: خيار سطر الأوامر لطباعة ألغو إلى ستدوت (بواسطة أندريا D8217Amore) (545). وظيفة جديدة تعريف المستخدم بيفوريترادينغستارت. يمكن تجاوز هذه الوظيفة من قبل المستخدم ليتم استدعاؤه مرة واحدة قبل أن يفتح السوق كل يوم (389). وظيفة أبي جدولة وظيفة جديدة (). هذه الوظيفة تسمح للمستخدم لجدولة وظيفة ليتم استدعاؤها استنادا إلى قواعد أكثر تعقيدا حول التاريخ والوقت. على سبيل المثال، استدعاء الدالة 15 دقيقة قبل إغلاق السوق احترام الإغلاق المبكر (411). وظيفة أبي جديدة سيتدونوتوردرليست (). هذه الوظيفة تقبل قائمة الأصول وتضيف حارس التداول الذي يمنع الخوارزمية من التداول بها. إضافة نقطة قائمة في قائمة الوقت من صناديق الاستثمار المتداولة التي قد يرغب الناس في وضع علامة عليها ك 8216do لا تريد 8217 (478). تضيف فئة لتمثيل الأوراق المالية. يتطلب الأمر () ووظائف النظام الأخرى مثيل الأمن بدلا من إنت أو سترينغ (520). تعميم فئة الأمن على الأصول. هذا هو في مرحلة مسبقة لإضافة دعم لأنواع الأصول الأخرى (535). جديد أبي وظيفة جيتنفيرون (). هذه الوظيفة بشكل افتراضي بإرجاع زيبلين السلسلة. يتم استخدام هذا بحيث الخوارزميات يمكن أن يكون سلوك مختلف على كوانتوبيان و زيبلين المحلي (384). يمتد جيتينفيرون () لفضح المزيد من البيئة إلى الخوارزمية. وظيفة تقبل الآن حجة هذا هو الحقل للعودة. بشكل افتراضي، هذا هو المنصة التي ترجع القيمة القديمة من زيبلين ولكن يمكن طلب الحقول الجديدة التالية: الساحة. هل هذا التداول المباشر أو باكتستينغ داتافريكنسي. هل يبدأ هذا الوضع الدقيق أو الوضع اليومي. تاريخ بدء المحاكاة. النهاية. تاريخ انتهاء المحاكاة. capitalbase. رأس المال الأولي للمحاكاة. برنامج. المنصة التي يتم تشغيل الخوارزمية عليها. . قاموس يحتوي على كل هذه الحقول. وظيفة أبي جديدة سيتماكسليفيراجيد (). هذا الأسلوب يضيف حارس التداول الذي يمنع خوارزمية الخاص بك من أكثر من الاستفادة نفسها (552). الميزات التجريبية الميزات التجريبية عرضة للتغيير. لإضافة واجهة برمجة تطبيقات خط أنابيب جديدة. واجهة برمجة التطبيقات لخطوط الأنابيب عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات إعلان رفيعة المستوى تمثل حسابات النوافذ الزائدة على مجموعات البيانات الكبيرة (630). ويضيف الدعم للتداول الآجلة (637). إضافة محمل خط أنابيب لتعبيرات الحريق. هذا يسمح للمستخدمين لسحب البيانات من أي شكل الحريق يفهم واستخدامها في أبي خط أنابيب. (775). علة المآزق إصلاح الخلل حيث العائدات المبلغ عنها يمكن أن تراجع بشكل حاد لفترات عشوائية من الزمن (378). إصلاح الخلل الذي منع مصحح الأخطاء من حل ملف خوارزمية (431). وسيطات إلى الأمام بشكل صحيح للمستخدم تحديد وظيفة تهيئة (687). إصلاح الخلل الذي من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تحميل بيانات الخزانة كل باكتست بين منتصف الليل إست والوقت عندما كانت بيانات الخزانة المتاحة (793). إصلاح الخلل الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريف المستخدم تحليل وظيفة لا يمكن استدعاء إذا تم تمريره كوسيطة الكلمة إلى ترادينغالغوريثم (819). الأداء تحسينات الأداء الرئيسية للتاريخ (من قبل ديل جونغ) (488). الصيانة و ريفاكتورينغس إزالة رمز تحويل بسيط. تتوفر هذه الطرق كوسيلة ل سيداتا (550). يسلط الضوء على واجهة سطر الأوامر لتشغيل الخوارزميات مباشرة. إبيثون ماجيك زيبلين الذي يدير خوارزمية محددة في خلية دفتر إبيثون. أساليب أبي لبناء ضمانات ضد الطلب هارب والمراكز القصيرة غير المرغوب فيها. وظيفة التاريخ الجديد () للحصول على داتافريم تتحرك بيانات السوق السابقة (يحل محل باتشترانسفورم). برنامج تعليمي مبتدئ جديد. التحسينات كلي: إضافة كلي و إبيثون السحر ل زيبلين. على سبيل المثال: الاستيلاء على البيانات من التمويل ياهو، تشغيل الملف dualmovingavg. py (وتبحث عن dualmovingavganalyze. py التي، إذا وجدت، سيتم تنفيذها بعد تشغيل الخوارزمية)، وينتج بيرف داتافريم إلى dma. pickle (325) . إبيثون الأمر السحري (في الجزء العلوي من خلية دفتر إبيثون). على سبيل المثال: هل نفس الشيء أعلاه باستثناء بدلا من تنفيذ الملف يبحث عن الخوارزمية في الخلية وبدلا من إخراج دف بيرف إلى ملف إنشاء متغير في مساحة الاسم يسمى بيرف (325). إضافة عناصر التحكم في التداول إلى أبي الخوارزمية. الوظائف التالية متاحة الآن على ترادينغالغوريثم و ألغو سكريبتس: سيتماكسوردزيز (سيلف، سيدنون، ماكسشاريسنون، ماكسنوتيونالنون) تعيين حد على الحجم المطلق، في الأسهم أندور إجمالي قيمة الدولار، من أي أمر واحد وضعت من قبل هذه الخوارزمية لسيد معين . إذا كان سيد لا شيء، ثم يتم تطبيق القاعدة على أي أمر وضعت من قبل الخوارزمية. مثال: سيتماكسبوسيتيز (سيلف، سيدنون، ماكسشاريسنون، ماكسنوتيونالنون) - تعيين حد على الحجم المطلق، في أي من الأسهم أو قيمة الدولار، من أي موقف الذي عقدته خوارزمية لسيد معين. إذا كان سيد لا شيء، ثم يتم تطبيق القاعدة على أي موقف التي تحتفظ بها الخوارزمية. مثال: سيتلونغونلي (سيلف) تعيين قاعدة تحدد أن الخوارزمية قد لا تحتفظ بمراكز قصيرة. على سبيل المثال: إضافة كلاسميثودس ألابيميثودس على ترادينغالغوريثم الذي يقوم بإرجاع قائمة من كافة أساليب أبي ترادينغالغوريتم (333). وظيفة السجل الموسع () للتسمية الديناميكية. السجل () وظيفة يمكن أن تتخذ الآن موضعية الأرجح قبل كوارغس. كل الاستخدام الأصلي والوظيفة هي نفسها، ولكن الآن هذه الأعراف الإضافية سوف تعمل: المتطلبات هي ببساطة أن الأرجواني يجادل تحدث فقط قبل كوارغس (355). تم نقل التاريخ () من كوانتوبيان إلى زيبلين ويوفر نافذة تتحرك من بيانات السوق. يحل التاريخ () محل باتشترانسفورم. فمن أسرع، ويعمل للبيانات مستوى دقيقة ويحتوي على واجهة متفوقة. لاستخدامه، استدعاء أدهيستوري () داخل التهيئة () ومن ثم الحصول على داتافريم الباندا عن طريق استدعاء التاريخ () من داخل هاندليداتا (). تحقق من البرنامج التعليمي ومثال على ذلك. (345 و 357). التاريخ () يدعم الآن أطوال نافذة 1M (345). علة المآزق إصلاح محاذاة أيام التداول وفتح ويغلق في بيئة التداول (331). رولينغبانيل إصلاح عند إضافة حقول جديدة (349). صيانة الأداء و ريفاكتورينغس إزالة مصادر بيانات HDF5 و كسف غير الموثقة وغير المختبرة (267). ريفاكتور سيمبارامز (352). إعادة بيع التاريخ (340). تم تحديث التبعيات التالية (زيبلين قد تعمل مع إصدارات أخرى أيضا): يسلط الضوء على الإصلاحات الرئيسية لحسابات المخاطر، انظر قسم إصلاحات علة. بورت أوف هيستوري ()، راجع قسم التحسينات بداية دعم خوارزمية كوانتوبيان-سينتاكس، راجع قسم إنه. دعم مدير حزمة كوندا، راجع بناء القسم. التحسينات قم دائما بمعالجة الطلبات الجديدة، أي على الحانات التي يدعى هاندليداتا isn8217t، ولكن هناك 8216clock8217 البيانات على سبيل المثال. معيار ثابت، أوامر العملية. يتم تصفية المواقع الفارغة الآن من حاوية المحفظة. للمساعدة في منع الخوارزميات من التشغيل على المواضع التي ليست في الكون الحالي من الأسهم. وفي السابق، سيؤدي التكرار فوق المراكز إلى عودة صفقات الأسهم التي لا تملك أسهم. (حيث يمكن التحقق صراحة في خوارزمية رمز pos. amount 0 منع من استخدام موقف غير موجود.) إضافة تقويم التداول ل بمفامبوفيسبا. إضافة بداية دعم النصي الغو. يبدأ على مسار التكافؤ مع بناء الجملة سيناريو في Quantopian8217s إيد على كوانتوبيان مثال: إضافة HDF5 ومصادر كسف. الحد من هاندلداتا إلى الأوقات مع بيانات السوق. لمنع الحالات التي تحتوي فيها أنواع البيانات المخصصة على الطوابع الزمنية غير المحاذية، اتصل فقط ب هاندليداتا عندما تمر بيانات السوق. البيانات المخصصة التي تأتي قبل بيانات السوق سوف لا يزال بتحديث شريط البيانات. ولكن التعامل مع تلك البيانات لن يتم إلا عندما تكون هناك بيانات سوق قابلة للتنفيذ. اللجنة الموسعة طريقة بيرشار للسماح بحد أدنى من التكلفة لكل التجارة. إضافة وظيفة أبي رمز تمت إضافة رمز () ميزة البحث إلى كوانتوبيان. عن طريق إضافة نفس وظيفة أبي إلى زيبلين يمكننا أن نجعل فوتوبلاست من زبلين ألغو إلى كوانتوبيان أسهل. إضافة مصدر تجاري عشوائي محاكاة. تمت إضافة مصدر بيانات جديد ينبعث من الأحداث ذات تردد معين محدد من قبل المستخدم (دقيقة أو يومية). وهذا يسمح للمستخدمين باكتست وتصحيح الخوارزمية في وضع دقيقة لتوفير مسار أنظف نحو كوانتوبيان. إزالة التبعية على المعيار لتقويم يوم التداول. بدلا من مؤشر 8217 مؤشر، يتم استخدام التقويم التجاري الآن لملء البيئة 8217s أيام التداول. إزالة حقل تسليم، لأنه على عكس قائمة المعايير، يمكن التقويم التجاري توليد تواريخ في المستقبل، لذلك تواريخ لتداول اليوم الحالي لا تحتاج إلى إلحاق. الدوافع: المصدر لفتح وتقريب وثيق وثيق وتقويم يوم التداول هو الآن نفسه، والتي ينبغي أن تساعد في منع القضايا المحتملة بسبب عدم الاتساق. يسمح تكوينات حيث يتم توفير معيار كمصدر بيانات القائم على مولد تحتاج إلى توفير قائمة مرجعية ثانية فقط لملء التواريخ. تاريخ المنفذ () طريقة أبي من كوانتوبيان. يفتح الأساسية من وظيفة التاريخ () الذي كان متاحا فقط على منصة كوانتوبيان فقط. طريقة التاريخ هو التناظرية إلى باتشترانسفورم فونكتيونديكوراتور، ولكن مع مواصفات أكثر دقة نأمل من وتيرة وفترة من شريط البيانات السابقة التي يتم التقاطها. مثال الاستخدام: N. B. هذا الإصدار من التاريخ يفتقر إلى القدرة الردم يسمح للعودة داتافريم الكامل على الشريط الأول. علة المآزق ضبط الأحداث القياسية لتتناسب مع ساعات السوق (241). في السابق، كانت الانبعاثات تنبعث في الساعة 0:00 في اليوم الذي يتعلق فيه المعيار: في 8216minute 8217 وضع الانبعاث وهذا يعني أن المعايير المنبعثة قبل أن تتم معالجة أي الصفقات خلال اليوم. ضمان يتم إنشاء احصائيات العطور لجميع الأيام عند تشغيل مع انبعاثات بدقة والمحاكاة أن يقدم تقريرا للمستخدم أنه محاكاة 8216n - 18217 يوما (حيث ن هو عدد الأيام المحددة في المحاكاة المعلمات). الآن يتم الإبلاغ عن العدد الصحيح من أيام التداول كما يجري محاكاة. إصلاح ريبر لمقاييس المخاطر التراكمية. كان ريبر ل ريسكميتريكسكومولاتيف يشير إلى هيكل أقدم من الطبقة، مما تسبب في استثناء عند طباعته. أيضا، يطبع الآن القيم الأخيرة في المقاييس داتافريم. منع انبعاث دقيقة من تحطمها في نهاية البيانات المتاحة. The next day calculation was causing an error when a minute emission algorithm reached the end of available data. Instead of a generic exception when available data is reached, raise and catch a named exception so that the tradesimulation loop can skip over, since the next market close is not needed at the end. Fix pandas indexing in trading calendar. This could alternatively be filed under Performance. Index using loc instead of the inefficient index-ing of day, then time. Prevent crash in vwap transform due to non-existent member. The WrongDataForTransform was referencing a self. fields member, which did not exist. Add a self. fields member set to price and volume and use it to iterate over during the check. Fix max drawdown calculation. The input into max drawdown was incorrect, causing the bad results. i. e. the compoundedlogreturns were not values representative of the algorithms total return at a given time, though calculatemaxdrawdown was treating the values as if they were. Instead, the algorithmperiodreturns series is now used, which does provide the total return. Fix cost basis calculation. Cost basis calculation now takes direction of txn into account. Closing a long position or covering a short shouldn8217t affect the cost basis. Fix floating point error in order(). Where order amounts that were near an integer could accidentally be floored or ceilinged (depending on being postive or negative) to the wrong integer. مثلا an amount stored internally as -27.99999 was converted to -27 instead of -28. Update perf period state when positions are changed by splits. Otherwise, self. positionamounts will be out of sync with position. amount, etc. Fix misalignment of downside series calc when using exact dates. An oddity that was exposed while working on making the return series passed to the risk module more exact, the series comparison between the returns and mean returns was unbalanced, because the mean returns were not masked down to the downside data points however, in most, if not all cases this was papered over by the call to. valid() which was removed in this change set. Check that self. logger exists before using it. self. logger is initialized as None and there is no guarantee that users have set it, so check that it exists before trying to pass messages to it. Prevent out of sync market closes in performance tracker. In situations where the performance tracker has been reset or patched to handle state juggling with warming up live data, the marketclose member of the performance tracker could end up out of sync with the current algo time as determined by the performance tracker. The symptom was dividends never triggering, because the end of day checks would not match the current time. Fix by having the tradesimulation loop be responsible, in minuteminute mode, for advancing the market close and passing that value to the performance tracker, instead of having the market close advanced by the performance tracker as well. Fix numerous cumulative and period risk calculations. The calculations that are expected to change are: cumulative. beta cumulative. alpha cumulative. information cumulative. sharpe period. sortino How Risk Calculations Are Changing Risk Fixes for Both Period and Cumulative Use sample instead of population for standard deviation. Add a rounding factor, so that if the two values are close for a given dt, that they do not count as a downside value, which would throw off the denominator of the standard deviation of the downside diffs. Standard Deviation Type Across the board the standard deviation has been standardized to using a 8216sample8217 calculation, whereas before cumulative risk was mostly using 8216population8217. Using ddof1 with np. std calculates as if the values are a sample. Cumulative Risk Fixes Use the daily algorithm returns and benchmarks instead of annualized mean returns. Use sample instead of population with standard deviation. The volatility is an input to other calculations so this change affects Sharpe and Information ratio calculations. The benchmark returns input is changed from annualized benchmark returns to the annualized mean returns. The benchmark returns input is changed from annualized benchmark returns to the annualized mean returns. Period Risk Fixes Now uses the downside risk of the daily return vs. the mean algorithm returns for the minimum acceptable return instead of the treasury return. The above required adding the calculation of the mean algorithm returns for period risk. Also, uses algorithmperiodreturns and tresauryperiodreturn as the cumulative Sortino does, instead of using algorithm returns for both inputs into the Sortino calculation. Performance Removed aliasdt transform in favor of property on SIDData. Adding a copy of the Event8217s dt field as datetime via the aliasdt generator, so that the API was forgiving and allowed both datetime and dt on a SIDData object, was creating noticeable overhead, even on an noop algorithms. Instead of incurring the cost of copying the datetime value and assigning it to the Event object on every event that is passed through the system, add a property to SIDData which acts as an alias datetime to dt. Eventually support for datafoo. datetime may be removed, and could be considered deprecated. Remove the drop of 8216null return8217 from cumulative returns. The check of existence of the null return key, and the drop of said return on every single bar was adding unneeded CPU time when an algorithm was run with minute emissions. Instead, add the 0.0 return with an index of the trading day before the start date. The removal of the null return was mainly in place so that the period calculation was not crashing on a non-date index value with the index as a date, the period return can also approximate volatility (even though the that volatility has high noise-to-signal strength because it uses only two values as an input.) Maintenance and Refactorings Allow simparams to provide data frequency for the algorithm. In the case that datafrequency of the algorithm is None, allow the simparams to provide the datafrequency . Also, defer to the algorithms data frequency, if provided. Added support for building and releasing via conda For those who prefer building with conda. pydata. org to compiling locally with pip. The following should install Zipline on many systems.