الكمي تداول إشارات

إدخال كوانتمود: من الممكن مع وظيفة كوانتمود واحدة لتحميل البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك. ياهو المالية (أوهلك البيانات) بنك الاحتياطي الفيدرالي سانت لويس FRED174 (11،000 سلسلة الاقتصادية) غوغل المالية (أوهلك البيانات) أواندا، موقع العملة (فكس والمعادن) قواعد بيانات ميسكل (البيانات المحلية الخاصة بك) R صيغ الثنائية (.RData و. رديا) ملفات قيمة مفصولة بفواصل (كسف.) المزيد في المستقبل بما في ذلك (رودبك، إكونوماجيك، روبلومبرغ.) كيف تسأل غيتينغ البيانات غ جيتسيمبولز (يهو، سركوغل) من جوجل المالية 1 يهو غ جيتيمبولز (غوغ، سركياو) من ياهو المالية 1 غوغ غتسيمبولز (ديكسجبوس، سركفريد) معدلات فكس من فريد 1 ديكسجبوس غ جيتيمبولز (سبتوس، سركواندا) البلاتين من أواندا 1 كبتوسد تؤدي كل مكالمة في البيانات التي يتم تحميلها مباشرة إلى مساحة العمل الخاصة بك، مع اسم الكائن الذي تم إرجاعه من المكالمة. نوع من مفيد، لكنه يحصل على نحو أفضل. غ تحديد معلمات البحث، وحفظ للجلسات المقبلة. غ سيتسيمبولوكوب (يوغوغل، غوغيهو) غ سيتسيمبولوكوب (ديكسجبوسفريد) غ سيتسيمبولوكوب (زبتوسليست (نيمكسبتوسد، سركواندا)) غ سافيسمبولوكوب (filemysymbols. rda) غ جلسات جديدة اتصل لوكسيمبولوكوب (filemysymbols. rda) غ غ جيتسيمبولس (c (يهو، غوغ، ديكسجبوس، سبتوسد)) 1 يهو غوغ ديكسجبوس زبتوسد الآن من السهل تحميل البيانات من مصادر مختلفة إلى مساحة العمل الخاصة بك (أو أي بيئة أخرى) دون الحاجة صراحة إلى تخصيص، أو تذكر باستمرار معلمات الاتصال. فكر في الأمر على أنه أمر تحميل يمكنه جلب البيانات من أي مكان تقريبا. تحاول ذلك بنفسك getdata. R الرسم البياني مع كوانتمود الآن أن لدينا بعض البيانات ونحن قد ترغب في النظر في ذلك. أدخل الدالة تشارتزيريز وظيفة جديدة. في الوقت الحاضر هذا هو أداة لطيفة لتصور سلسلة الوقت المالي بطريقة أن العديد من الممارسين على دراية - المخططات الخط، وكذلك شريط أوهلك والرسوم البيانية شمعة. هناك مغلفات مريحة لهذه الأنماط المختلفة (لينشارت، بارشارت و كاندلشارت)، على الرغم من تشارتزيريز يفعل قليلا جدا لمعالجة البيانات تلقائيا في أنسب طريقة. نظرة سريعة على كيفية إنشاء بعض الرسوم البيانية، بما في ذلك بعض الميزات وإلقاء نظرة على ما يأتي في الإصدارات المستقبلية. غ تحديد معلمات البحث، وحفظ للجلسات المقبلة. غ غتسيمبولز (آبل، سركياو) 1 آبل غ بارتشارت (آبل) غ إضافة متعدد التلوين وتغيير الخلفية إلى الأبيض غ كاندلشارت (آبل، multi. colTRUE، هيموهيت) يتم التعامل مع غير أوهلك وسلسلة المجلد تلقائيا غ جيتسيمبولز (سبتوسد، سركواندا) 1 كبتوسد غ تشارتزيريز (سبتوسد، نامبلاتينوم (.oz) بالدولار الأمريكي البلاتين، الآن أسبوعيا مع الشموع الملونة المخصصة باستخدام وظيفة كوانتمود to. weekly غ تشارتسيريز (to. weekly (سبتوسد)، up. colwhite، dn. colblue) التحليل الفني أدوات الرسم كما في الإصدار 0.3-0 يمكن للمرء الآن إضافة دراسات التحليل الفني من حزمة تر إلى الرسم البياني أعلاه. ستظهر صفحة الأمثلة التفصيلية قريبا، ولكن هنا بعض الخير: وظيفة فنية لطيفة جدا من المكتبة التي كتبها جوش أولريش - على كران غ تتطلب (تر) غ جيتيمبولز (آبل) 1 آبل غ تشارتزيريز (آبل) غ أدماسد ) غ أدباندز () استخدام البيانات لتوليد إشارات سيتم ترك نماذج البناء في الغالب لسلسلة أمثلة لاحقة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتوقون لمواصلة إضاعة بعد ظهر يوم الجمعة في العمل (عندما يبدو أن معظم زوار بلدي تظهر)، وسوف تستمر. النمذجة في R هو ما هو R. تتغذى البيانات في هذه المناقشة بشكل أفضل بسبب حقيقة أن الكثير من البيانات المالية غير موجودة في كائنات بيانات مفردة. الكثير، إن لم يكن كل شيء، يجب جمعها وتجميعها من قبلك، من الطراز. هذا هو المكان الذي يأتي مسبقا تحديد مصادر البيانات ومعلمات الاتصال في متناول اليدين. سيتسيمبولوكوب يسمح للنموذج فرصة لإرشاد كوانتمود إلى مصدر البيانات - نظرا لرمز معين - بطريقة معينة. عند بناء النماذج في R. غالبا ما يتم تمرير صيغة إلى وظيفة تركيب جنبا إلى جنب مع كائن البيانات المناسبة للبحث. لمعالجة العديد من المصادر المختلفة من الضروري إما إنشاء كائن بيانات مع كافة الأعمدة بريبيسبيسيفيد أو استخدام الكائنات مرئية ضمن بيئة المستخدمين. ولكل منهما عيوب واضحة - وليس أقلها الاعتماد على المودي ل الذي حمل وتحمل يدويا السلسلة المعنية. في أفضل جدا هذا هو مضيعة للوقت وبالتأكيد ليست مفيدة جدا. في أسوأ حالاتها يمكن أن تكون خطيرة نظرا لأن التعامل مع البيانات بطبيعتها عرضة للخطأ. أخطاء البيانات في البحث يمكن أن تكون مكلفة، أخطاء البيانات في التداول يمكن أن يؤدي بسرعة إلى مهنة جديدة. ومع ذلك، سوف أعيد التأكيد على شروط الترخيص التي تنص على عدم اكتمال الضمان فيما يتعلق بهذا البرنامج وكل من R لهذه المسألة. تحذير المستخدمين لتسهيل هذه المسألة البيانات الفريدة نسبيا، كوانتمود حيوي يخلق كائنات البيانات لاستخدامها في عملية النمذجة، وخلق إطار نموذج داخليا بعد الذهاب من خلال سلسلة من الخطوات لتحديد مصادر البيانات المطلوبة - تحميل إذا لزم الأمر. سبيتيموديل هي وظيفة العمود الفقري للتعامل مع جميع القضايا البيانات، وملف المساعدة يجب أن تقرأ لفهم كامل ما يحدث داخليا. لأغراضنا هنا، يكفي أن نعرف أنه يمكن للمرء أن يحدد أي بيانات ضمن الدعوة إلى كونتنتيموديل، وسوف كوانتمود التعامل مع للبحث وتجميع البيانات بالنسبة لك. وبطبيعة الحال يجب أن تكون البيانات موقعا وفريدة من نوعها، ولكن هذا ربما كان يشتبه. دعونا نلقي نظرة على مثال على سبيتيموديل. غ إنشاء كائن كوانتمود للاستخدام في غ في تركيب نموذج لاحق. لاحظ هناك غ لا حاجة لتحميل البيانات قبل جهة. غ غت سيتسيمبولوكوب (سبياو، فسنيليست (نيمفيكس، سركياو)) غ غ مم lt - سليبيموديل (التالي (أوبل (سبي)) أوبل (سبي) كل (فيكس)) غ غ موديلداتا (مم) مم الآن كائن كوانتمود يحمل صيغة النموذج وهيكل البيانات مما يعني أن الفترة التالية (التالية) المفتوحة لإغلاق سامب 500 إتف (أوبل (سبي)) على غرار الفترة الحالية مفتوحة لإغلاق والغلاف الحالي من فيكس (كل (فيكس) ). الدعوة إلى موديلداتا مقتطفات مجموعة البيانات ذات الصلة، مع تحويلات سحرية تطبيقها. يمكنك أن تأخذ البيانات وتفعل معها كما تريد. وهناك وظيفة أكثر مباشرة لتحقيق نفس الغاية هو بيلداتا. ماذا بعد ذلك ماذا عن بعض الأمثلة من التعامل مع البيانات كوانتمودس هذا البرنامج هو مكتوب والمحافظة عليها من قبل جيفري أ. ريان. راجع الترخيص للحصول على تفاصيل حول النسخ والاستخدام. حقوق الطبع والنشر 2008. وهناك عدد من المؤشرات والنماذج الرياضية التي يتم قبولها على نطاق واسع وتستخدم من قبل بعض برامج التداول (حتى ميتاستوك)، مثل ماما، تحويل هيلبرت، تحويل فيشر (كبديل من الاتحاد الفرنسي للتنس)، هومودين ديسكريميناتور، هيلبرت موجة جيبية، الخ اخترع من قبل جون إهلر. ولكن هذا هو عليه. لم أسمع من أي شخص آخر غير جون إهلر يدرس في هذا المجال. هل تعتقد أنه يستحق التعلم معالجة الإشارات الرقمية بعد كل شيء، كل معاملة هو مخطط والرسوم البيانية شريط هي شكلت تصفيتها إلى حد ما من هذه الإشارات. هل من المنطقي طلب 15 فبراير 11 في 20:46 المويجات هي مجرد شكل واحد من تحلل الأساس. تتحلل المويجات على وجه الخصوص في كل من التردد والوقت، وبالتالي تكون أكثر فائدة من فورييه أو غيرها من التحلل على أساس تردد محض. وهناك تحاليل زمنية أخرى (مثل هت) ينبغي استكشافها أيضا. تحلل سلسلة السعر مفيد في فهم الحركة الأولية ضمن سلسلة. بشكل عام مع التحلل، والإشارة الأصلية هي مجموع مكونات أساسها (يحتمل مع بعض مضاعف التحجيم). وتتراوح المكونات من أدنى تردد (خط مستقيم من خلال العينة) إلى أعلى تردد، وهو منحنى يتأرجح مع تردد أقصى يقترب من N 2. كيف يكون هذا مفيدا لسلسلة تحدد العنصر الرئيسي للحركة في السلسلة التي تحدد محاور يتم إنجاز دينويسينغ عن طريق إعادة تجميع سلسلة من خلال تلخيص مكونات من التحلل، أقل أقل بضعة مكونات التردد. هذه السلسلة الممنوعة (أو المصفاة)، إذا تم اختيارها بشكل جيد، غالبا ما تعطي وجهة نظر حول عملية السعر الأساسية. على افتراض استمرار في نفس الاتجاه، يمكن أن تستخدم لانتعاش لفترة قصيرة إلى الأمام. كما تيكسيريز القراد في الوقت الحقيقي، يمكن للمرء أن ننظر في كيفية تغيير دينويسد (أو تصفية) عملية السعر لتحديد ما إذا كانت حركة السعر في اتجاه مختلف هو كبير أو مجرد ضجيج. ومع ذلك، فإن أحد المفاتيح هو تحديد عدد مستويات التحلل لإعادة التركيب في أي حالة معينة. مستويات قليلة جدا (التكرار المنخفض) سوف يعني أن سلسلة الأسعار ريكومبوسد يستجيب ببطء شديد للأحداث. سوف مستويات كثيرة جدا (التكرار العالي) يعني للاستجابة السريعة ولكن. وربما الكثير من الضوضاء في بعض أنظمة الأسعار. وبالنظر إلى أن السوق يتحول بين الحركات الجانبية وحركات الزخم، فإن عملية الترشيح تحتاج إلى التكيف مع النظام، لتصبح أكثر أو أقل حساسية للحركات في إسقاط منحنى. هناك العديد من الطرق لتقييم هذا، مثل النظر في قوة سلسلة تصفيتها مقابل قوة سلسلة الأسعار الخام، واستهداف معينة اعتمادا على النظام. على افتراض واحد قد استخدمت المويجات أو غيرها من التحلل لإعطاء سلسة، إشارة رد الفعل بشكل مناسب، يمكن أن تأخذ المشتقة واستخدامها للكشف عن الحد الأدنى والحد الأقصى مع تقدم سلسلة الأسعار. يحتاج المرء إلى أساس لديه سلوك جيد في نقطة النهاية بحيث المنحدر من المنحنى في المشاريع نقطة النهاية في الاتجاه المناسب. الأساس يحتاج إلى تقديم نتائج متسقة في نقطة النهاية كما تيكيزريز القراد وليس منحازة من الناحية الموضعية للأسف، أنا لست على علم بأي أساس المويجة أن يتجنب المشاكل المذكورة أعلاه. هناك بعض القواعد الأخرى التي يمكن اختيار أن تفعل أفضل. الاستنتاج إذا كنت ترغب في متابعة المويجات وبناء قواعد التداول من حولهم، نتوقع أن تفعل الكثير من البحوث. قد تجد أيضا أنه على الرغم من أن مفهوم جيد، وسوف تحتاج إلى استكشاف قواعد التحلل أخرى للحصول على السلوك المطلوب. أنا لا تستخدم التحلل لاتخاذ القرارات التجارية، ولكن لقد وجدت لهم مفيدة في تحديد نظام السوق وغيرها من التدابير المتخلفة أبحث. تحتاج إلى التحقيق في كيفية التمييز بين أساليب الاستيفاء مقابل أساليب الاستقراء. من السهل لبناء نموذج أن يكرر الماضي (فقط عن أي مخطط الاستيفاء سوف تفعل خدعة). والمشكلة هي أن هذا النموذج لا قيمة له عادة عندما يتعلق الأمر بالاستقراء في المستقبل. عندما تسمع كلمة دورات، يجب أن العلم الأحمر يصل. حفر في تطبيق فورييه متكاملة، سلسلة فورييه، تحويل فورييه، وما إلى ذلك، وسوف تجد أنه مع ترددات كافية يمكنك تمثيل أي سلسلة زمنية جيدا بما فيه الكفاية أن معظم تجار التجزئة يمكن أن يقتنع أنه يعمل. والمشكلة هي أنه ليس لديها قوة تنبؤية على الإطلاق. السبب في أساليب فورييه مفيدة في الهندسة دسب لأن تلك الإشارة (الجهد، التيار، درجة الحرارة، أيا كان) عادة ما يكرر نفسه في الدائرة حيث تم إنشاؤه. ونتيجة لذلك، يصبح الاستكمال الداخلي مرتبطا بالاستقراء. في حال كنت تستخدم R، هيرز بعض رمز هاكي لمحاولة: تحليل دورة ومعالجة الإشارات قد تكون مفيدة لأنماط الموسمية ولكن من دون معرفة المزيد عن أداء مثل هذا النهج إلى التداول أنا لن تنظر في درجة في معالجة الإشارات للتداول عادل. هل سيكون سعيدا تطبيق ما تتعلمه على معيار نوع الهندسة المشكلة لأن ذلك قد يكون ما سوف تكون عالقة تفعل إذا كان لا يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية مع التداول. أجاب 15 فبراير 11 في 22:10 دسب وتحليل سلسلة الوقت هي نفس الشيء. يستخدم دسب إنجينرينغ لغة وتحليل سلسلة الوقت يستخدم لغة الرياضية ولكن النماذج هي سيمولار جدا. إهلرز مؤشر دورة السيبرانية هو أرما (3،2). إهلرز لديه بعض الأفكار الفريدة: ما هو معنى مرحلة متغير عشوائي أجاب 26 فبراير 11 في 5:04 ننسى كل هذه ما يسمى المؤشرات الفنية. هم حماقة، وخاصة إذا كنت لا تعرف كيفية استخدامها. نصيحتي: شراء كتاب المويجة جيدة، وخلق الاستراتيجية الخاصة بك. أجاب 16 فبراير 11 في 2:52 مرحبا فريد، الذي الكتاب المويجة هل تستخدم يمكنك أن توصي عنوان نداش مستره مار 28 11 في 11:26 مقدمة إلى المويجات وغيرها من أساليب التصفية في المالية والاقتصاد من قبل رمضان جينكاي، فاروق سيلكوك براندون ويتشر نداش روكسسيانس مارس 29 11 في 2:15 إيف وجدت جون إهلرز فيشر تحويل مفيدة تماما كمؤشر في العقود الآجلة للتجارة وخاصة على هيكين العشي الخرائط القراد. أنا أعتمد على ذلك لاستراتيجيتي ولكن أنا لا أعتقد أنها موثوقة بما فيه الكفاية لقاعدة نظام آلي كامل من تلقاء نفسها لأنه لم يثبت موثوق بها خلال أيام متقطعة ولكن يمكن أن يكون مفيدا جدا في أيام الاتجاه مثل اليوم. (معرف يكون سعيدا لنشر الرسم البياني لتوضيح ولكن ليس لدي سمعة اللازمة) أجاب مار 22 13 في 20: 47Apple: تحليل أنماط التداول الكمي تحليل كمي لتداول أنماط التفاح منذ عام 1999. أبل كان ضعيفا تاريخيا 2016 . أبل لديها احتمال 58.15 من متفوقة على ناسداك على مدى 20 يوما القادمة. وتعطي نافذة زمنية مدتها ستة أشهر فرصة للتفوق في الأداء قدرها 69.28، في حين أن الإطار الزمني لسنة واحدة هو 65.47. في حالة التصحيح، يجب أن يتم شراء أبل عند حوالي 106.3 دولار أمريكي، متوقعا عودة 6 خلال حوالي 15 يوما. من الأفضل أن يتم تنفيذ الاستثمارات الطويلة في أبل حتى نهاية يوم التداول وبعد ثلاثة أيام من الخسارة في تعظيم العائد. ويرد أدناه المزيد من التحليلات والاستنتاجات. في هذه المقالة، سيتم تزويد القراء بتحليل بيانات كمية يحلل بالتفصيل أنماط التداول اليومية والزخم المشترك لشركة آبل (نسداق: آبل) وناسداك (نسداق: كق). ونتيجة لذلك، يمكن للقراء استخدام المعلومات المستمدة من مجموعة البيانات لتحديد الأنماط الرئيسية في سلوك الأمان. المعلومات الرئيسية في هذه المقالة هي تحديد الاحتمالات المسلسل العائد، الهياكل اللحظية، متى وتصحيحات عميقة في الأسهم أبل هي ومتى تذهب طويلا، فضلا عن تحليل الزخم المشترك، والتي سوف نتعلم مدى احتمال أبل هو تتفوق على أي إطار زمني معين، مدى نجاح أبل يلتقط ناسداك رأسا على عقب وهبوطا وعندما توظف أبل كما تعزيز محفظة. وبالتالي فإن المعلومات الكمية المقدمة مخصصة لمراكز اليوم والتأرجح وكذلك للمستثمرين الذين يبحثون عن أنماط الدخول والخروج المدعومة إحصائيا. تبدأ المقالة بإدخال بسيط للعلاقة التاريخية بين ناسداك وأبل، وسوف تهدف إلى الغوص بسرعة في توفير معلومات دقيقة عن ما يلي: تحليل العائد: الاحتمالات للعائدات الإيجابية والسلبية بعد رؤية أنماط المسلسل، وكذلك الإحصاءات اللحظية، بما في ذلك على متوسط ​​التفاح ومتوسط ​​الارتفاع اليومي مقابل الإغلاق اليومي، وانخفاض يومي مقابل الإغلاق اليومي، وارتفاع يومي مقابل إغلاق اليومي. يجب أن تقلب أنماط العائد اليومي بشكل عام واحتمالاتها تحليل العودة. تحليل المخاطر: مقاييس المخاطر وحساسيات مخاطر الأوراق المالية، فضلا عن متوسط ​​السحب، ومتوسط ​​الطول، ومتوسط ​​معدلات الاسترداد والتعافي من أبل. الزخم المشترك: صعودا وهبوطا، واحتمالات أبل تفوق أداء ناسداك على فترات زمنية مختلفة تصل إلى سنة واحدة. وتبدأ مجموعة البيانات ابتداء من 23 يونيو 1999 وتتكون من عوائد حتى 30 سبتمبر 2016. وبالتالي فهي تحتوي على فترتي سحب رئيسيتين هما فقاعة دوت كوم وأزمة 2007. كما تحتوي البيانات على أسعار مفتوحة وفائقة ومنخفضة ومختلفة لشركة أبل Inc. وكذلك نفس مجموعات البيانات لمستقبل ناسداك-100 e-ميني العام. وعلاوة على ذلك، تتضمن مجموعة البيانات فقط أيام التداول التي تم تداول الأوراق المالية فيها للسماح بإجراء مقارنات عودة صحيحة. ومن أصل 4،401 يوم تداول، تمت إزالة 58 يوما. في الفترة من 1999 إلى 2016، وقد نشرت أبل عائدا سنويا من بالضبط 28.50 في حين تظهر انحرافا معياريا من 43.46. ويقارن ذلك مع ناسداكس عائدا سنويا أقل بكثير من 4.96 عند انحراف معياري 29.01 منذ عام 1999. وبالتالي التفوق بسهولة يتفوق على ناسداك على أساس العائد على المخاطر مع نسبة شارب 0.656 مقابل ناسداكس 0.171. حتى الآن، أبل لديها العائد السنوي من 12.38 مع انحراف معياري أقل بكثير من 25.43، وبالتالي نسبة شارب من 0.487. وهكذا، على أساس المخاطر والعائد، أبل لديها الكثير من اللحاق بالركب القيام به، سواء في المقابل وتقلب المصطلحات. أما ناسداك، فقد تفوق هذا العام على تدابيره التاريخية مع عائد سنوي قدره 7.94 وانحراف معياري منخفض قدره 17.3، مما أدى إلى نسبة شارب 0.46، أفضل بكثير من تاريخه التاريخي 0.17. اعتبارا من 9302016، أبل أيضا في أسوأ خمس سنوات من المخاطر التاريخية العائد على العائد منذ عام 1999 بعد أن كانت في أفضل حالاتها في عام 2011. شهدت فترة الخمس سنوات المنتهية في سبتمبر 2006 أعلى عائد، وإن كان أيضا في أعلى تاريخها الانحراف المعياري. ناسداك، كما هو مبين أيضا في مقالتي السابقة، هو في تعريف تداول مع انحراف معياري أقل بكثير، كما شهدت قفزات أقل كثافة في خمس سنوات الأذن العائد على المخاطرة العائد منذ عام 1999، كما يمكن أن يرى أدناه: يوم التداول، وأبل لديه احتمال 51.76 لإنهاء اليوم إيجابي، في حين أن ناسداك لديه احتمال 53.32، أعلى بشكل طبيعي لزخم التنويع. ليس هناك مخزون واحد في بورصة ناسداك التي لديها تردد صعودي أعلى من المؤشر نفسه. أبل (ناسداك) إرجاع متوسط ​​0.14 (0.04) يوميا، ومتوسط ​​0.09 (0.09). 25 من عوائد التفاح أقل من -1.15 (-0.71)، في حين أن 75 أقل من 1.44 (0.81)، مما يسلط الضوء على حقيقة أن أبل لديه توزيع عودة موجبة جدا جدا، وبالطبع أيضا بيتا أعلى. منذ بداية العام، عادت أبل بمعدل 0.06 يوم تداول، وهو أقل بكثير من متوسطها التاريخي، في حين أن المتوسط ​​لا يزال يساوي 0.09. يتد، 25 من العائدات هي أقل من -0.69، في حين أن 75 أقل من 0.85. وهذا يتماشى مع الأطروحة العامة بأن عام 2016 كانت حتى الآن فترة منخفضة نسبيا من العائد المنخفض والتقلب، خارج الأنماط التاريخية. في أي يوم تداول معين، تراجع أبل 1.7 من أعلى مستوى له خلال اليوم، في حين أن تراجع متوسط ​​هو 1.19. من ناحیة أخرى، تسترجع آبل متوسط ​​1.62 من قیمتھا المنخفضة بمتوسط ​​1.14. هذا يخبرنا أن أبل يغلق عموما نحو الطرف الأدنى من النطاق اللحظي بهامش 0.08. نطاق التداول اللحظي هو متوسط ​​استثنائي جدا 3.4 بين ارتفاعه ومنخفضة ومتوسط ​​لا يزال مرتفعة من 2.9. حيث سيتم وضع مستويات وقف الخسارة المدعومة إحصائيا لمزيد من المناقشة، حيث سنرى أيضا بيانيا تجميع عودة أبل. ويصبح من الواضح أن كلا من الأيام السلبية (والأيام التي تضرب فيها القيمة المعرضة للخطر و إيتل) والأيام الإيجابية تحدث بشكل متكرر على التوالي، وهذا هو السبب في إد تسليط الضوء على بعض الإحصائيات حول العائدات التسلسلية: في المتوسط، أبل لديها 2.031 (قراءة: 2 نقطة 031) أيام إيجابية على التوالي، وكان أقصى فوز سلسلة 12 يوما والحد الأدنى - بالطبع - واحد. إذا رأينا يوما إيجابيا واحدا، فهناك احتمال 45.21 سيتبعه يوم إيجابي آخر. إذا رأينا يومين إيجابيين على التوالي، هناك احتمال 56.07 سيكون هناك يوم إيجابي ثالث. بعد رؤية ثلاثة أيام إيجابية على التوالي، هناك احتمال 49.65 نرى يوم إيجابي رابع. وهذا أمر مثير للاهتمام حيث يمكننا أن نتعلم أن يومين إيجابيين يشيران إلى احتمال جيد لرؤية ثالث، وهو أمر يمكن استخدامه لفتح مراكز طويلة بعد يومين إيجابيين. في المتوسط، أبل لديها 1.893 يوما سلبيا على التوالي مع أقصى خسارة متتالية من أي وقت مضى من ثمانية أيام متتالية. بعد يوم سلبي واحد، هناك فرصة 51.52 نرى اليوم السلبي الثاني، و 52.43 فرصة لرؤية الثلث ثم. هناك فرصة 41.06 فقط لرؤية يوم سلبي رابع بعد أن شهدت ثلاثة. من هذا، يمكننا أن نرى أن شراء أبل بعد ثلاثة أيام سلبية على التوالي لديه احتمال 58.94 أن تكون إيجابية في اليوم التالي. مع احتمال 95، لن يغلق يوم تداول معين أقل من -3.99، وهذا يعني أن مستوى وقف الخسارة التجاري المدعوم إحصائيا يجب وضعه أو أفضل من ذلك تحت هذه العتبة. في حين أن هذا يعمل في معظم الوقت، وخصوصا عندما نرى في وقت مبكر خلال اليوم منخفضة ومنفتح مواقف طويلة هناك، صحيح أيضا أنه على مدى سنة واحدة، وهناك بالفعل عدد قليل من الحالات عندما يتم تجاوز هذا احتمال 95، كما يمكنك انظر أدناه، حيث رسمت خط القيمة المعرضة للمخاطر على أساس إطار زمني مدته سنة واحدة: حتما، يقودنا إلى مقياس المخاطر التالي الذي يتوقع خسارة الذيل، مما يشير إلى احتمال حدوث خسائر كبيرة في الواقع وليس مجرد الإشارة وهو المستوى الذي يحتمل ألا يتجاوزه. وخسارة الذيل المتوقعة 95 يوم واحد هي -5.97، مرتفعة جدا. لذلك أي يوم تداول معين، هناك فرصة 5 نحن أغلق 5.97 بدلا من إغلاق الأمس. ناسداك، من بين المؤشرات الأمريكية الأكثر تقلبا، لديها إتل أقل بكثير من -4.39. أدناه، يمكنك أن ترى كيف كان هذا يبدو مثل العام السابق (لاحظ مجموعة العودة نوقشت أعلاه): أدناه، أود أن تظهر كل من فار و إيتل حساسية أبل: التفاح يعني سحب من ارتفاع سابق هو 5.96. متوسط ​​السحب في أبل يستغرق 31.7 يوما، مع 17.11 يوما تنفق للوصول إلى الجزء السفلي من التصحيح و 14.56 يوما للتعافي من هناك. وهذا يعني أن أبل يحتاج فقط 85 من الوقت الذي يستغرقه للوصول إلى القاع لاسترداد، وهو مواتية للغاية ويظهر قوة الانتعاش كبيرة توفر أبل. عند الإغلاق الأخير، يشير هذا إلى مواقف طويلة لإدخالها عند مستوى 106.3 دولار أمريكي. كما رأينا أعلاه، في الأيام التي يتداول فيها ناسداك إيجابيا، ترجع أبل عامل 1.087، وبالتالي فإن زيادة 1 في ناسداك تتوافق مع زيادة قدرها 1.087 في أبل، في المتوسط. الجانب السلبي، المثير للاهتمام، هو أكثر من ذلك بكثير مغطاة، كما أبل يلتقط فقط عامل 0.916 على الجانب السلبي. وبالتالي، أبل يوفر ليس فقط عوائد إيجابية أفضل ولكن أيضا حماية أكثر سلبية من ناسداك. في 73.96 من جميع الحالات، أبل تتداول إيجابية عندما ناسداك يفعل، وبسرعة تقريبا 73.32 من الحالات، فإنه يفعل التجارة السلبية عندما ناسداك سلبية. ومن المثير للاهتمام أيضا أن أبل يتفوق على ناسداك في أيام ناسداكس الإيجابية في 50.99 من الحالات، في حين تفوق أداء ناسداك في الأيام السلبية في 49.82 من الحالات. احتمال التفوق في إطار زمني ليوم واحد، هناك فرصة 50.4 أبل يعود أكثر من ناسداك. وبالنسبة للإطار الزمني لمدة ثلاثة أيام، تزداد الاحتمالية إلى 52.4، 54.05 لأسبوع رادينغ واحد، 57.09 لمدة أسبوعين تداول و 58.15 لشهر تداول واحد. ومع ذلك، لمدة ثلاثة أشهر من فترة التداول، واحتمال ينخفض ​​إلى 54.4، مما يدل على التقلبات والتصحيحات المتكررة أبل قد نشرت وهذا يعزز حالة أخرى للاستفادة من تلك التصحيحات. وبالنسبة للإطار الزمني لمدة ستة أشهر، فإن الاحتمال هو 69.28، في حين أن السنة التجارية الكاملة تعطينا فرصة 65.47 أن الاستثمار في أبل يعود أكثر من الاستثمار في ناسداك. من الأفضل أن يتم شراء أبل للتداول البديل لفترة زمنية تصل إلى شهر واحد، حيث نرى زيادة الاحتمالات الهامشية للتفوق في الأداء. وينبغي للمستثمرين على المدى المتوسط ​​أن يستثمروا لفترة تصل إلى ستة أشهر حيث نرى انخفاض احتمالية هامشية لمدة ستة أشهر إلى سنة واحدة. ومن المرجح أن تفوق آبل 58.15 على أداء ناسداك على مدى العشرين يوما القادمة، ولكن احتمال حدوث 54.4 فقط من الأداء المتفوق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتعطي نافذة زمنية مدتها ستة أشهر فرصة للتفوق في الأداء قدرها 69.28، في حين أن الإطار الزمني لسنة واحدة 65.47. يجب فتح مراكز جديدة في أبل حول متوسط ​​مستوى السحب من 5.96، وينبغي أن تشارك بسرعة بعد أن نشهد أنماط تشكيل القاع، كما يسترد أبل في 85 فقط من الوقت الذي يستغرقه للوصول إلى القاع. سحب في أبل عادة ما يستغرق 31.7 يوما، في حين أن الانتعاش الكامل يأخذ 14.6 يوما. أفضل فرص لرؤية يوم إيجابي هي بعد ثلاثة أيام خاسرة على التوالي، ونشر احتمال 58.94. أي يوم معين، فرصة لرؤية عوائد إيجابية هي 51.76. أبل لديها متوسط ​​متوسط ​​العائد العائد منذ بداية العام، وجهة نظر كمية يجعل القضية لارتفاع الأسعار أن ينظر حتى نهاية العام. أبل لديها ميل لإغلاق أكثر نحو أدنى من ارتفاعه، وهذا يعني يجب فتح مراكز طويلة نحو نهاية يوم التداول. على أية حال وبالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، أبل لديها سجل الصخور الكمي الصلبة لالعوائد النشطة على المدى الطويل. الإفصاح: أنا أمو طويل آبل. كتبت هذه المقالة بنفسي، وتعبر عن آرائي الخاصة. أنا لا أتلقى تعويض عن ذلك (بخلاف البحث عن ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة تم ذكر أسهمها في هذه المقالة. حول هذه المقالة: